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Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 03.12.2015, 11

Henze, Norbert

  • 0:00:00 Starten
  • 0:00:10 Herleitung des Gesetzes seltener Ereignisse
  • 0:05:40 Gesetz seltener Ereignisse
  • 0:07:23 Poisson-Verteilung (Definition)
  • 0:08:15 Eigenschaften der Poisson-Verteilung
  • 0:10:53 Das Rutherford-Geiger-Experiment
  • 0:15:01 Bedingter Erwartungswert (Motivation anhand eines Stopp-Problems)
  • 0:16:58 Bedingter Erwartungswert (Definition)
  • 0:22:10 Bedingter Erwartungswert als Erwartungswert bzgl. einer bedingten Verteilung
  • 0:26:20 Beispiel (erste Augenzahl bei gegebener Mindest-Augensumme)
  • 0:29:35 Eigenschaften des bedingten Erwartungswertes
  • 0:33:39 Beste Prognose im Sinne der mittleren quadratischen Abweichung
  • 0:37:50 Bedingter Erwartungswert als beste Vorhersage
  • 0:45:43 Bedingte Erwartung (Definition)
  • 0:48:31 Beispiel (Vorhersage der maximalen Augenzahl aus Augenzahl des ersten Wurfes)
  • 0:55:40 Formel vom totalen Erwartungswert
  • 1:00:33 Iterierte Erwartungswertbildung
  • 1:02:17 Warten auf den ersten Doppeltreffer
  • 1:11:27 Zwischen Angst und Gier: Die Sechs verliert (optimales Stopp-Problem)
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 07.01.2016
Erstellungsdatum 03.12.2015
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/DIVA/2016-4
Identifikator KITopen-ID: 1000113639
Lizenz KITopen-Lizenz
Serie Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016
Folge 11
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