Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 03.12.2015, 11
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- 0:00:10 Herleitung des Gesetzes seltener Ereignisse
- 0:05:40 Gesetz seltener Ereignisse
- 0:07:23 Poisson-Verteilung (Definition)
- 0:08:15 Eigenschaften der Poisson-Verteilung
- 0:10:53 Das Rutherford-Geiger-Experiment
- 0:15:01 Bedingter Erwartungswert (Motivation anhand eines Stopp-Problems)
- 0:16:58 Bedingter Erwartungswert (Definition)
- 0:22:10 Bedingter Erwartungswert als Erwartungswert bzgl. einer bedingten Verteilung
- 0:26:20 Beispiel (erste Augenzahl bei gegebener Mindest-Augensumme)
- 0:29:35 Eigenschaften des bedingten Erwartungswertes
- 0:33:39 Beste Prognose im Sinne der mittleren quadratischen Abweichung
- 0:37:50 Bedingter Erwartungswert als beste Vorhersage
- 0:45:43 Bedingte Erwartung (Definition)
- 0:48:31 Beispiel (Vorhersage der maximalen Augenzahl aus Augenzahl des ersten Wurfes)
- 0:55:40 Formel vom totalen Erwartungswert
- 1:00:33 Iterierte Erwartungswertbildung
- 1:02:17 Warten auf den ersten Doppeltreffer
- 1:11:27 Zwischen Angst und Gier: Die Sechs verliert (optimales Stopp-Problem)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 07.01.2016 |
| Erstellungsdatum | 03.12.2015 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2016-4 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113639 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016 |
| Folge | 11 |