Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 15.12.2015, 13
- 0:00:00 Starten
- 0:00:07 Englische Zusammenfassung von Lektion 12
- 0:03:39 Erzeugende Funktionen und Momente (Wiederholung)
- 0:05:02 Beispiel (Poisson-Verteilung)
- 0:07:00 Existenz unendlich vieler unabhängiger Zufallsvariablen
- 0:09:25 Randomisierte Summen
- 0:12:19 Erzeugende Funktion einer randomisierten Summe
- 0:19:17 Beispiel (Registrierte Teilchen)
- 0:23:05 Grenzwertsätze (Einführung)
- 0:24:46 Schwaches Gesetz großer Zahlen
- 0:28:56 Schwaches Gesetz großer Zahlen (Veranschaulichung)
- 0:31:05 Schwaches Gesetz großer Zahlen von Jacob Bernoulli
- 0:35:14 Stochastische Konvergenz
- 0:38:06 Rechenregel zur stochastischen Konvergenz
- 0:42:52 Stochastische Konvergenz und Erwartungswerte
- 0:46:38 Stochastische Konvergenz und stetige Abbildungen
- 0:50:48 Zentraler Grenzwertsatz (Einführung)
- 0:56:26 Dichte der Standard-Normalverteilung (Definition)
- 0:58:24 Zentraler Grenzwertsatz von De Moivre-Laplace
- 1:01:58 Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung (Definition)
- 1:04:19 Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung (Eigenschaften, Tabelle)
- 1:06:52 Praktische Anwendung des Zentralen Grenzwertsatzes
- 1:09:10 Stetigkeitskorrektur
- 1:13:19 Beispiel zur Stetigkeitskorrektur (Würfelwurf)
- 1:16:15 Zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg-Lévy
- 1:19:37 Beispiel (negative Binomialverteilung)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 07.01.2016 |
| Erstellungsdatum | 15.12.2015 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2016-6 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113641 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016 |
| Folge | 13 |