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Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 17.12.2015, 14

Henze, Norbert

  • 0:00:00 Starten
  • 0:00:10 Englische Zusammenfassung der 13. Lektion
  • 0:05:28 Sigma-Regeln
  • 0:09:35 Sigma-Regeln (Beispiel)
  • 0:13:29 Punktschätzung: Einführende Betrachtungen
  • 0:19:06 Schätzung einer Wahrscheinlichkeit: grundlegende Aspekte
  • 0:39:21 Punktschätzung: Allgemeiner Modellrahmen
  • 0:43:28 Bernoulli-Schema (Beispiel)
  • 0:47:31 Punkt-Schätzer: Definition und Diskussion
  • 0:55:56 Mittlere quadratische Abweichung, Verzerrung, Erwartungstreue
  • 1:03:42 Beispiel (Binomialfall)
  • 1:05:08 Maximum-Likelihood-Schätzung
  • 1:08:03 Loglikelihood-Funktion
  • 1:10:15 Maximum-Likelihood-Schätzung bei geometrischer Verteilung
  • 1:14:41 Asymptotische Erwartungstreue und Konsistenz von Schätzern
  • 1:18:14 Beispiel (geometrische Verteilung)
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 19.01.2016
Erstellungsdatum 17.12.2015
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/DIVA/2016-96
Identifikator KITopen-ID: 1000113719
Lizenz KITopen-Lizenz
Serie Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016
Folge 14
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