Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 26.01.2016, 19
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- 0:00:10 Englische Zusammenfassung von Lektion 18
- 0:07:02 Definition (fast überall, P-fast sicher)
- 0:09:49 Nullmengenunempfindlichkeit des Integrals
- 0:10:34 Markov-Ungleichung
- 0:20:03 Satz von der monotonen Konvergenz (Beppo Levi)
- 0:21:50 Integrale über Teilmengen
- 0:23:05 Maße mit Dichten
- 0:29:09 Spezialfall 1: absolut stetige Verteilung
- 0:35:02 Gleichverteilung auf einer beschränkten Menge
- 0:38:33 Spezialfall 2: diskrete Verteilung
- 0:43:57 Integration bezüglich eines Maßes mit einer Dichte
- 0:49:10 Berechnung von Erwartungswerten (absolut stetiger und diskreter Fall)
- 0:52:36 Produkt-Maße
- 0:56:13 Satz von Tonelli
- 0:59:23 Satz von Fubini
- 1:01:45 Stochastische Unabhängigkeit und Produktmaße
- 1:06:39 Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen
- 1:13:25 Weitere Eigenschaften einer Verteilungsfunktion
- 1:15:10 Existenz- und Eindeutigkeitssatz
- 1:18:38 Diskrete Verteilungsfunktion
- 1:20:37 Absolut stetige Verteilungsfunktion
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 28.01.2016 |
| Erstellungsdatum | 26.01.2016 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2016-127 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113744 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016 |
| Folge | 19 |