Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 09.02.2016, 22
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- 0:00:10 Englische Zusammenfassung von Lektion 21
- 0:05:59 Lognormalverteilung
- 0:11:42 Quantiltransformation (""Inversionsmethode"")
- 0:14:58 Beispiel (Exponentialverteilung)
- 0:16:16 Wahrscheinlichkeitsintegraltransformation
- 0:21:06 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix
- 0:27:23 Positive Definitheit und Semidefinitheit von Kovarianzmatrizen
- 0:31:41 Beispiel (Multinomialverteilung)
- 0:34:50 k-dimensionale Standard-Normalverteilung
- 0:40:19 Affine Transformation der k-dimensionalen Standard-Normalverteilung
- 0:46:38 Nichtausgeartete k-dimensionale Normalverteilung
- 0:48:16 Existenzsatz (nichtausgeartete k-dimensionale Normalverteilung)
- 0:50:28 Diskussion der Dichte
- 0:52:18 Erwartungsvektor und Kovarianzmatrix (nichtausg. k-dim. Normalverteilung)
- 0:59:16 Unabhängigkeit und Unkorreliertheit (nichtausg. k-dim. Normalverteilung)
- 1:03:22 Haupkomponentendarstellung
- 1:11:38 Der Spezialfall k=2
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 15.02.2016 |
| Erstellungsdatum | 09.02.2016 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2016-177 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113790 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016 |
| Folge | 22 |