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Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 09.02.2016, 22

Henze, Norbert

  • 0:00:00 Starten
  • 0:00:10 Englische Zusammenfassung von Lektion 21
  • 0:05:59 Lognormalverteilung
  • 0:11:42 Quantiltransformation (""Inversionsmethode"")
  • 0:14:58 Beispiel (Exponentialverteilung)
  • 0:16:16 Wahrscheinlichkeitsintegraltransformation
  • 0:21:06 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix
  • 0:27:23 Positive Definitheit und Semidefinitheit von Kovarianzmatrizen
  • 0:31:41 Beispiel (Multinomialverteilung)
  • 0:34:50 k-dimensionale Standard-Normalverteilung
  • 0:40:19 Affine Transformation der k-dimensionalen Standard-Normalverteilung
  • 0:46:38 Nichtausgeartete k-dimensionale Normalverteilung
  • 0:48:16 Existenzsatz (nichtausgeartete k-dimensionale Normalverteilung)
  • 0:50:28 Diskussion der Dichte
  • 0:52:18 Erwartungsvektor und Kovarianzmatrix (nichtausg. k-dim. Normalverteilung)
  • 0:59:16 Unabhängigkeit und Unkorreliertheit (nichtausg. k-dim. Normalverteilung)
  • 1:03:22 Haupkomponentendarstellung
  • 1:11:38 Der Spezialfall k=2
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 15.02.2016
Erstellungsdatum 09.02.2016
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/DIVA/2016-177
Identifikator KITopen-ID: 1000113790
Lizenz KITopen-Lizenz
Serie Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016
Folge 22
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