07: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 18.05.2016
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- 0:00:10 Englische Zusammenfassung der wichtigsten Definitionen und Resultate von Lektion 6
- 0:06:09 Kolmogorov-Kriterium
- 0:22:00 Starkes Gesetz großer Zahlen bei gleichmäßig beschränkten Varianzen
- 0:24:03 Beweis der Hinlänglichkeit der Existenz des Erwartungswertes für das starke GGZ
- 0:53:30 Anwendung: Monte-Carlo Integration
- 1:01:47 Konvergenzgeschwindigkeit beim starken Gesetz großer Zahlen
- 1:04:48 Das Gesetz vom iterierten Logarithmus (GIL)
- 1:06:32 Der Satz von Strassen (Verschärfung des GIL)
- 1:09:25 Charakteristische Funktionen (Einführung)
- 1:19:51 Charakteristische Funktion einer Zufallsvariablen
- 1:23:39 Beispiel (Poisson-Verteilung)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 23.05.2016 |
| Erstellungsdatum | 18.05.2016 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2016-367 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000113961 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016 |
| Folge | 7 |