18: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 11.07.2016
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- 0:00:10 Englische Zusammenfassung wichtiger Begriffe und Resultate von Lektion 17
- 0:04:14 Diskussion (Filtration, Adaptiertheit, Stoppzeit)
- 0:10:19 Charakterisierung einer Stoppzeit
- 0:13:35 Summen, Maxima und Minima von Stoppzeiten sind Stoppzeiten
- 0:15:09 Beispiele für Stoppzeiten (Ersteintrittszeiten, konstante Stoppzeit)
- 0:21:24 Sigma-Algebra der tau-Vergangenheit
- 0:24:57 Satz (Messbarkeit einer gestoppten Zufallsvariablen)
- 0:30:10 Beispiel (Stoppen in einem Urnenmodell)
- 0:40:59 Submartingal, Supermartingal, Martingal
- 0:45:35 Interpretation (Submartingal, Supermartingal, Martingal)
- 0:49:00 Monotonie bzw, Konstanz der Folge (E(X_n)) bei Sub- bzw. Supermartingal und Martingal
- 0:51:43 Test eines Sub- bzw. Supermartingals auf ein Martingal
- 0:55:25 Beispiel: Partialsummen unabhängiger Zufallsvariablen
- 0:59:43 Beispiel: (Partial-)Produkte unabhängiger Zufallsvariablen
- 1:03:30 Das Doobsche Martingal
- 1:07:26 Prävisible (vorhersagbare) Folge
- 1:09:49 Beispiel
- 1:11:27 Ein vorhersagbares Martingal ist mit Wahrscheinlichkeit 1 konstant
- 1:13:35 Die Doob-Zerlegung
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Audio & Video |
| Publikationsdatum | 19.07.2016 |
| Erstellungsdatum | 11.07.2016 |
| Sprache | Deutsch |
| DOI | 10.5445/DIVA/2016-552 |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000114137 |
| Lizenz | KITopen-Lizenz |
| Serie | Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016 |
| Folge | 18 |