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18: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 11.07.2016

Henze, Norbert; KIT | Webcast [Hrsg.]

  • 0:00:00 Starten
  • 0:00:10 Englische Zusammenfassung wichtiger Begriffe und Resultate von Lektion 17
  • 0:04:14 Diskussion (Filtration, Adaptiertheit, Stoppzeit)
  • 0:10:19 Charakterisierung einer Stoppzeit
  • 0:13:35 Summen, Maxima und Minima von Stoppzeiten sind Stoppzeiten
  • 0:15:09 Beispiele für Stoppzeiten (Ersteintrittszeiten, konstante Stoppzeit)
  • 0:21:24 Sigma-Algebra der tau-Vergangenheit
  • 0:24:57 Satz (Messbarkeit einer gestoppten Zufallsvariablen)
  • 0:30:10 Beispiel (Stoppen in einem Urnenmodell)
  • 0:40:59 Submartingal, Supermartingal, Martingal
  • 0:45:35 Interpretation (Submartingal, Supermartingal, Martingal)
  • 0:49:00 Monotonie bzw, Konstanz der Folge (E(X_n)) bei Sub- bzw. Supermartingal und Martingal
  • 0:51:43 Test eines Sub- bzw. Supermartingals auf ein Martingal
  • 0:55:25 Beispiel: Partialsummen unabhängiger Zufallsvariablen
  • 0:59:43 Beispiel: (Partial-)Produkte unabhängiger Zufallsvariablen
  • 1:03:30 Das Doobsche Martingal
  • 1:07:26 Prävisible (vorhersagbare) Folge
  • 1:09:49 Beispiel
  • 1:11:27 Ein vorhersagbares Martingal ist mit Wahrscheinlichkeit 1 konstant
  • 1:13:35 Die Doob-Zerlegung
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 19.07.2016
Erstellungsdatum 11.07.2016
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/DIVA/2016-552
Identifikator KITopen-ID: 1000114137
Lizenz KITopen-Lizenz
Serie Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016
Folge 18
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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