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Portfolio Optimization in Fractional and Rough Heston Models

Bäuerle, N.; Desmettre, S.

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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1137/18M1217243
Zugehörige Institution(en) am KIT Fakultät für Mathematik (MATH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2020
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1945-497X
KITopen-ID: 1000119901
Erschienen in SIAM journal on financial mathematics
Band 11
Heft 1
Seiten 240-273
Nachgewiesen in Scopus
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