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Modellierung mehrstufiger stochastischer Vorgänge

Henze, Norbert

Abstract:

In diesem Video wird gezeigt, wie man mithilfe einer Startverteilung und Übergangswahrscheinlichkeiten mehrstufige stochastische Vorgänge modelliert. Das Szenario ist insofern elementar, als nur endliche oder abzählbar-unendliche Grundräume betrachtet werden. Es zeigt sich, dass die aus der Schule bekannte sogenannte erste Pfadregel eine Definition ist, die sich aus der Prozentrechnung ergibt.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 11.05.2021
Erstellungsdatum 17.04.2021
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/IR/1000132555
Identifikator KITopen-ID: 1000132555
Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International
Schlagwörter Stochastik, mehrstufige stochastische Vorgänge, Modellierung, Startwahrscheinlichkeit, Übergangswahrscheinlichkeit
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