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Erwartungswerte von Funktionen von Zufallsvariablen (elementar)

Henze, Norbert

Abstract:

Sowohl die Varianz einer Zufallsvariablen $X$ als auch die Kovarianz zwischen zwei Zufallsvariablen $X$ und $Y$ sind Erwartungswerte der Gestalt $\mathbb{E}(g(X))$ bzw. $\mathbb{E}(g(X,Y))$, wobei $g$ eine reelle Funktion einer reellen Variablen bzw. von zwei reellen Variablen sind. In diesem Video wird unter Zugundelegung eines endlichen Wahrscheinlichkeitsraum für die auftretenden Zufallsvariablen das Konzept des (leider irreführenden) Begriffs "Erwartungswert" beleuchtet, und es werden unter anderem die oft nur als Rezept mitgeteilten Rechenregeln zur Berechnung von Varianz und Kovarianz hergeleitet. Für das Video muss man jedoch keinen dieser beiden Begriffe kennen.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 11.05.2021
Erstellungsdatum 25.04.2021
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/IR/1000132559
Identifikator KITopen-ID: 1000132559
Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International
Schlagwörter Stochastik, Erwartungswert, Funktionen von Zufallsvariablen
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