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Implied volatility duration : A measure for the timing of uncertainty resolution

Schlag, Christian; Thimme, Julian 1; Weber, Rüdiger
1 Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.jfineco.2020.11.003
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsmonat/-jahr 04.2021
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0304-405X
KITopen-ID: 1000135329
Erschienen in Journal of financial economics
Verlag Elsevier
Band 140
Heft 1
Seiten 127–144
Vorab online veröffentlicht am 07.11.2020
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