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Verteilungskonvergenz 5 (Fallstricke und Lemma von Slutsky)

Henze, Norbert 1
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

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Abstract:

In diesem fünften Video zur Verteilungskonvergenz reeller Zufallsvariablen geht es um zwei Fallstricke und ein wichtiges Resultat im Umgang mit diesem Konvergenzbegriff. Im Gegensatz zur fast sicheren Konvergenz, zur stochastischen Konvergenz und zur Konvergenz im p-ten Mittel gilt bei der Verteilungskonvergenz nicht unbedingt, dass aus der Verteilungskonvergenz von Xn gegen X und Yn gegen Y die Verteilungskonvergenz von Xn+Yn gegen X+Y folgt. Ein zweiter Fallstrick betrifft die Verteilungkonvergenz und die Konvergenz von Erwartungswerten. Aus der Verteilungskonvergenz von Xn gegen X folgt nicht notwendig die Konvergenz von E(Xn) gegen E(X). Das Lemma von Slutsky besagt, dass aus der Verteilungskonvergenz von Xn gegen X und der stochastischen Konvergenz von Yn gegen a die Verteilungskonvergenz von Xn+Yn gegen X+a folgt. Außerdem konvergiert das Produkt XnYn in Verteilung gegen aX.

Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 02.11.2022
Erstellungsdatum 03.07.2022
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/IR/1000152151
Identifikator KITopen-ID: 1000152151
Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
Schlagwörter Stochastik, Verteilungskolnvergenz, Lemma von Slutsky

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seit 02.11.2022
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