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Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix

Henze, Norbert 1
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix sind zwei Grundbegriffe im Zusammenhang mit multivariaten Verteilungen. In diesem Video werden beide Begriffe vorgestellt und deren wichtigste Eigenschaften -- wie zum Beispiel das Verhalten unter affinen Abbildungen von Zufallsvektoren -- beleuchtet. Das Video setzt voraus, dass man die Begriffe Erwartungswert, Varianz und Kovarianz kennt und damit umgehen kann.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Audio & Video
Publikationsdatum 02.10.2023
Erstellungsdatum 13.11.2022
Sprache Deutsch
DOI 10.5445/IR/1000162731
Identifikator KITopen-ID: 1000162731
Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
Schlagwörter Stochastik, Zufallsvektor, Erwartungswertvektor, Kovarianzmatrix
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