Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix

Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix sind zwei Grundbegriffe im Zusammenhang mit multivariaten Verteilungen. In diesem Video werden beide Begriffe vorgestellt und deren wichtigste Eigenschaften -- wie zum Beispiel das Verhalten unter affinen Abbildungen von Zufallsvektoren -- beleuchtet. Das Video setzt voraus, dass man die Begriffe Erwartungswert, Varianz und Kovarianz kennt und damit umgehen kann.