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On heavy-tailed risks under Gaussian copula: The effects of marginal transformation

Das, Bikramjit; Fasen-Hartmann, Vicky 1
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsmonat/-jahr 07.2024
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0047-259X
KITopen-ID: 1000170644
Erschienen in Journal of Multivariate Analysis
Verlag Academic Press
Band 202
Seiten Artkl.Nr.: 105310
Nachgewiesen in Web of Science
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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.jmva.2024.105310
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seit 14.05.2024
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