Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging
Last, Günter
1; Penrose, Mathew D.
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
1; Penrose, Mathew D.1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 07.2011 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0304-4149 KITopen-ID: 1000185536 |
| Erschienen in | Stochastic Processes and their Applications |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 121 |
| Heft | 7 |
| Seiten | 1588–1606 |
| Nachgewiesen in | Dimensions Web of Science Scopus OpenAlex |