Mean-Variance Optimization in Ambiguous Financial Markets with Learning
Bäuerle, Nicole
1; MacKay, Anne
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
1; MacKay, Anne1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Forschungsbericht/Preprint |
| Publikationsdatum | 11.06.2026 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000194147 |
| Verlag | arxiv |
| Umfang | 47 S. |
| Schlagwörter | Portfolio Management (q-fin.PM), 91G10, 93E11, 93E20, 45B05 |
| Nachgewiesen in | arXiv |