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Multivariate Ruin in Lévy-driven Insurance Risk Models under Heavy Tails

Das, Bikramjit; Fasen-Hartmann, Vicky ORCID iD icon 1
1 Institut für Stochastik (STOCH), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


Originalveröffentlichung
DOI: 10.48550/arXiv.2609.12632
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Forschungsbericht/Preprint
Publikationsjahr 2026
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000196957
Verlag arxiv
Schlagwörter Probability (math.PR)
Nachgewiesen in arXiv
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