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Portfolio selection in the presence of heavy-tailed asset returns

Rachev, Svetlozar T.; Doganoglu, T.; Mittnik, Stefan



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW)
Publikationstyp Buchaufsatz
Publikationsjahr 2002
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 18612002
Erscheinungsvermerk In: Contributions to modern econometrics: from data analysis to economic policy. Ed.: I. Klein. Boston 2002. S. 51-64. (Dynamic modeling and econometrics in economics and finance. 4.)
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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