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Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/S0895-7177(01)00127-3

The GARCH-stable option pricing model

Rachev, Svetlozar T.; Hauksson, H.



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2001
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0895-7177
KITopen ID: 24902001
Erschienen in Mathematical and Computer Modelling
Band 34
Heft 9-11
Seiten 1199-1212
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