Subordinated stock price models: heavy tails and long-range dependence in the high-frequency Deutsche Bank price record
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW) |
| Publikationstyp | Buchaufsatz |
| Publikationsjahr | 2000 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 8052000 |
| Erscheinungsvermerk | In: Datamining und Computational Finance. Hrsg.: G. Bol. Heidelberg 2000. S. 69-94. (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. 174.) |