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Subordinated stock price models: heavy tails and long-range dependence in the high-frequency Deutsche Bank price record

Rachev, Svetlozar T.; Marinelli, Carlo; Roll, Richard; Goeppl, Hermann



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2000
Sprache Englisch
Identifikator KITopen ID: 8052000
Erscheinungsvermerk In: Datamining und Computational Finance. Hrsg.: G. Bol. Heidelberg 2000. S. 69-94. (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. 174.)
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