Testing for structural breaks in time series regressions with heavy-tailed disturbances
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW) |
| Publikationstyp | Buchaufsatz |
| Publikationsjahr | 2000 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 8062000 |
| Erscheinungsvermerk | In: Datamining und Computational Finance. Hrsg.: G. Bol. Heidelberg 2000. S. 115-142. (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. 174.) |