KIT | KIT-Bibliothek | Impressum

Testing for structural breaks in time series regressions with heavy-tailed disturbances

Rachev, Svetlozar T.; Mittnik, Stefan; Samorodnitsky, Gennady



Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2000
Sprache Englisch
Identifikator KITopen ID: 8062000
Erscheinungsvermerk In: Datamining und Computational Finance. Hrsg.: G. Bol. Heidelberg 2000. S. 115-142. (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. 174.)
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft KITopen Landing Page