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Testing for structural breaks in time series regressions with heavy-tailed disturbances

Rachev, Svetlozar T.; Mittnik, Stefan; Samorodnitsky, Gennady


Zugehörige Institution(en) am KIT Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (SMW)
Publikationstyp Buchaufsatz
Publikationsjahr 2000
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 8062000
Erscheinungsvermerk In: Datamining und Computational Finance. Hrsg.: G. Bol. Heidelberg 2000. S. 115-142. (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. 174.)
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