Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsjahr | 2008 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 1432-2994 urn:nbn:de:swb:90-134344 KITopen-ID: 1000013434 |
Erschienen in | Mathematical Methods of Operations Research - ZOR |
Verlag | Springer |
Band | 67 |
Heft | 1 |
Seiten | 161-186 |
Schlagwörter | Lévy processes, dependence concepts, Lévy copula, dependence ordering, Archimedean copula, ruin times, option pricing |
Nachgewiesen in | Dimensions Scopus Web of Science |