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Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung

Ebner, Bruno

Abstract:
Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit einer Simulationsstudie werden die theoretischen Ergebnisse bestätigt.

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Volltext §
DOI: 10.5445/KSP/1000019399
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2010
Sprache Deutsch
Identifikator ISBN: 978-3-86644-549-9
urn:nbn:de:0072-193998
KITopen-ID: 1000019399
Verlag KIT Scientific Publishing, Karlsruhe
Umfang VII, 120 S.
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Mathematik (MATH)
Institut Institut für Stochastik (STOCH)
Prüfungsdaten 10.02.2010
Referent/Betreuer Prof. N. Henze
Schlagworte Asymptotische Statistik, Anpassungstests, Grenzwertsätze in Banachräumen, sphärisch-symmetrische Verteilungen
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