Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung
Abstract:
Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit einer Simulationsstudie werden die theoretischen Ergebnisse bestätigt.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2010 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | ISBN: 978-3-86644-549-9 urn:nbn:de:0072-193998 KITopen-ID: 1000019399 |
| Verlag | KIT Scientific Publishing |
| Umfang | VII, 120 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik (MATH) |
| Institut | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Prüfungsdaten | 10.02.2010 |
| Schlagwörter | Asymptotische Statistik, Anpassungstests, Grenzwertsätze in Banachräumen, sphärisch-symmetrische Verteilungen |
| Referent/Betreuer | Henze, N. |