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Asset Clusters and Asset Networks in Financial Risk Management and Portfolio Optimization

Papenbrock, Jochen


In this work we use explorative statistical and data mining methods for financial applications like risk management, portfolio optimization and market analysis. The outcomes are visualized and the relations are quantified by mathematical measures. Researchers, analysts and decision makers can visually explore the structures and can carry out management initiatives based on automatic measures provided by the system. There are example applications to equity and loan portfolios.

Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000025469
Veröffentlicht am 01.07.2016
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-254691
KITopen-ID: 1000025469
Verlag Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Prüfungsdaten 05.12.2011
Schlagwörter cluster analysis, complex networks, portfolio optimization, risk management, stress testing, early warning, risk concentrations, dynamic analysis
Referent/Betreuer Rachev, S. T.
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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