Optimal Portfolios in Wishart Models and Effects of Discrete Rebalancing on Portfolio Distribution and Strategy Selection
Abstract:
This dissertation is mainly devoted to the research of two problems - the continuous-time portfolio optimization in different Wishart models and the effects of discrete rebalancing on portfolio wealth distribution and optimal portfolio strategy.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2012 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-341585 KITopen-ID: 1000034158 |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik (MATH) |
| Institut | Institut für Stochastik (STOCH) |
| Prüfungsdaten | 19.12.2012 |
| Referent/Betreuer | Bäuerle, N. |