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URN: urn:nbn:de:swb:90-341585

Optimal Portfolios in Wishart Models and Effects of Discrete Rebalancing on Portfolio Distribution and Strategy Selection

Li, Zejing

Abstract:
This dissertation is mainly devoted to the research of two problems - the continuous-time portfolio optimization in different Wishart models and the effects of discrete rebalancing on portfolio wealth distribution and optimal portfolio strategy.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator KITopen ID: 1000034158
Verlag Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Mathematik (MATH)
Institut Institut für Stochastik (STOCH)
Prüfungsdaten 19.12.2012
Referent/Betreuer Prof. N. Bäuerle
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