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Stochastic Modeling Approaches and Pricing Techniques for Energy Derivative Contracts

Unger, Nils

Abstract:
This thesis considers the pricing and hedging performance of various stochastic models for crude oil option contracts. Further, I develop a stochastic modeling approach for important real options in energy market and apply it for the valuation of a natural gas storage contract.

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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000034465
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-344653
KITopen-ID: 1000034465
Verlag KIT, Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Prüfungsdatum 30.01.2013
Referent/Betreuer Prof. M. Uhrig-Homburg
Schlagworte modeling approaches, mcmc, option pricing, hedging, storage valuation
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