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Robuste Portfolio-Optimierung

Sinske, Marcel

Abstract:
In dieser Arbeit wird für das Mean-Varianz-Portfolio-Optimierungsproblem von H. M. Markowitz der Robust-Counterpart RC angegeben, der auf einer Arbeit von A. Ben-Tal und A. Nemirovski basiert. RC kann durch Umformulierungen und der Angabe von Voraussetzungen an die zugehörige Unsicherheitsmenge auf ein quadratisches Problem zurückgeführt werden, welches MV mit geschätzten Parametern entspricht. Des Weiteren wird RC als ein mehrstufiges Optimierungsproblem aufgefasst und gelöst.

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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000036959
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Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Operations Research (IOR)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2013
Sprache Deutsch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-369597
KITopen-ID: 1000036959
Verlag KIT, Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Operations Research (IOR)
Prüfungsdaten 22.07.2013
Referent/Betreuer Prof. O. Stein
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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