Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Stochastik (STOCH) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Jahr | 2004 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 0346-1238 KITopen-ID: 1000043646 |
Erschienen in | Scandinavian Actuarial Journal |
Heft | 5 |
Seiten | 355-371 |
Schlagworte | Optimal control, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, diffusion approximation, proportional reinsurance, Catastrophe bonds |