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Optimale Bandstrategien für Dividendenzahlungen im Cramér-Lundberg-Modell

Berdel, Jasmin

Abstract:
Die Dissertation befasst sich mit der Maximierung des erwarteten Dividendenbarwerts im Cramér-Lundberg-Modell. Ein zentrales Resultat ist durch die Lokalisierung der optimalen Bandgrenzen anhand der Schadenhöhenverteilung und der Modellparameter gegeben. Für die Klasse der Phasentypverteilungen wird eine stückweise geschlossene Darstellung des Werts einer Bandstrategie hergeleitet. Für deterministische Schadenhöhe gelingt die analytische Darstellung des Werts einer Bandstrategie.

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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000046744
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seit 12.05.2018
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seit 28.04.2015
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2014
Sprache Deutsch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-467449
KITopen-ID: 1000046744
Verlag KIT, Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Prüfungsdatum 23.06.2014
Referent/Betreuer Prof. C. Hipp
Schlagworte Maximierung des erwarteten Dividendenbarwerts, Cramér-Lundberg-Modell, Bandstrategie, Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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