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URN: urn:nbn:de:swb:90-467449

Optimale Bandstrategien für Dividendenzahlungen im Cramér-Lundberg-Modell

Berdel, Jasmin

Abstract:
Die Dissertation befasst sich mit der Maximierung des erwarteten Dividendenbarwerts im Cramér-Lundberg-Modell. Ein zentrales Resultat ist durch die Lokalisierung der optimalen Bandgrenzen anhand der Schadenhöhenverteilung und der Modellparameter gegeben. Für die Klasse der Phasentypverteilungen wird eine stückweise geschlossene Darstellung des Werts einer Bandstrategie hergeleitet. Für deterministische Schadenhöhe gelingt die analytische Darstellung des Werts einer Bandstrategie.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2014
Sprache Deutsch
Identifikator KITopen ID: 1000046744
Verlag Karlsruhe
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)
Prüfungsdatum 23.06.2014
Referent/Betreuer Prof. C. Hipp
Schlagworte Maximierung des erwarteten Dividendenbarwerts, Cramér-Lundberg-Modell, Bandstrategie, Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung
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