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Turnpike-Aussagen in der Portfolio-Optimierung

Grether, Stefanie Ulrike

Abstract:
In der Portfolio-Optimierung erhält man selten explizite Lösungen für optimale Handelsstrategien. Turnpike-Aussagen stellen einen Ansatz dar, um diesem Problem zu begegnen. Dabei werden bei zunehmendem Endzeitpunkt zwei Investoren miteinander verglichen. In dieser Arbeit werden Turnpike-Aussagen im klassischen Erwartungswert-Nutzen-Kontext sowie im allgemeineren Kontext der Choquet-Optimierung vorgestellt. Weiter werden optimale Handelsstrategien im Bayes-Finanzmarkt untersucht.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Stochastik (STOCH)
Publikationstyp Hochschulschrift
Jahr 2016
Sprache Deutsch
Identifikator DOI(KIT): 10.5445/IR/1000064240
URN: urn:nbn:de:swb:90-642403
KITopen ID: 1000064240
Verlag Karlsruhe
Umfang 148 S.
Abschlussart Dissertation
Fakultät Fakultät für Mathematik (MATH)
Institut Institut für Stochastik (STOCH)
Prüfungsdaten 21.12.2016
Referent/Betreuer Prof. N. Bäuerle
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